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固收投組管理系統助力債券交易員風控管理智能化

中國經濟新聞網 2019-06-03 15:04:19

  近幾年,越來越多的中小銀行開始布局債券業務,隨著債券業務的深入,對債券交易員的業務能力的要求也逐步提高。

  債券交易員不僅需要學習專業的知識,也需要逐步培養研究能力。在債券業務學習、實踐的過程中,運用一些便捷化的工具,確實能起到提高工作效率的作用。

  如今,越來越多的銀行金融市場部開始借助智能化的工具,輔助交易員完善日常債券業務管理。比如,銀行的債券交易員會使用普蘭固收投組管理系統進行風險的預測與評估,維護債券投資業務在合理的可控的范圍內。

  以情景分析、VaR分析為例,債券交易員如何使用這款工具做風險分析?

  普蘭固收投組管理系統,是一款提升債券交易員工作效率的在線工具,功能豐富、操作簡單。用戶使用瀏覽器打開網頁,登錄固收管理系統,錄入持倉債券,即可進行多維度的風險分析。“風險分析”欄目包含情景分析、VaR分析等工具。

  情景分析

  債券交易員點擊“情景分析”,選擇投資組合,填寫收益率曲線平移量,比如5bp,點擊“計算”按鈕,就可以查看到收益率上升5bp時,持倉債券的虧損金額、久期、持有期收益率等數據。

  債券交易員通過該工具,可以很方便地預測在價格變化時,持倉債券的盈虧情況,從而幫助交易員在預計到市場利率變化時,及時做好風險管控。

  VaR分析

  交易員登錄普蘭固收投組系統,點擊“VaR分析”,選擇“投資組合”、“持有期”、“置信水平”,點擊“查詢”按鈕,即可查詢在一定的置信水平內,持倉債券在未來一段時間內的最大虧損額。

  比如,交易員想測算在99%的情況下,持有某債券5天內,所能面臨的最高虧損額。交易員點擊“VaR分析”,“持有期”選擇“5天”、“置信水平”選擇“99%”,點擊“查詢”按鈕,即可查詢到在未來5天內,有99%的把握,持倉債券虧損額不會超過某個數值。

  科技的飛速發展,為債券業務提升防范風險能力帶來了機遇。債券交易員可以依靠固收投組管理系統等智能化的風險分析工具,完成持倉債券的風險預測,實現債券業務健康穩定發展。

來源:中華網 編輯: 蔣帥       
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